包络线简介

2019 年 2 月 28 日 - 作者 :技术投机客

一般来说,包络线都是基于均线构建而成的。一条简单移动平均线,上下各附加一条以价格百分比为间隔的线,就成了一条最为简单的包络线。包络线看起来很像一条围绕价格波动的带,所以我们也常称其为包络带

图1:澳元/美元日线,14周期简单移动平均线附加1%的包络线

图1中,中轨均线为14周期的简单移动平均线,上下轨包络线和中轨均线的距离为价格的1%。

此外,我们还可以在移动平均线的两侧,使用绝对点值或价格来构建包络线,而且均线两侧的包络线间隔还可以不同,例如上轨高于均线3%,而下轨低于均线5%。作为中轨的均线也是可以调整的,我们可以使用加权均线或指数均线进行替代。

当使用波动性(例如标准差)来创建包络线时,我们就是在创造一条布林线。所以,原则上说,布林线就是一种基于波动性的包络线。

包络线至少应包含两个参数:一是我们必须选取一种类型的均线并确定其参数,二是我们必须确定两条线对中轨均线进行包络。和其它技术指标一样,包络线显然是没有最优参数值的。至于如何将指标参数设置的更加合理,这里的核心问题是我们要如何使用包络线?特别是我们希望包络线起到什么作用?

一般来说,使用包络线有以下两种思路:一是让包络线可以包裹住大部分的价格运动,只让价格在少数情况下能够触碰到上下轨或运行到包络线以外,此时我们使用包络线的目的是识别超买和超卖,因此我们要将均线参数和上下轨的距离设置的相对大些;二是使用包络线进行通道突破交易。此时我们基于这样一种思路:当大趋势出现时,价格会很快突破包络线,我们就可以顺着突破的方向进行交易。显然此时的参数设置不应过大,否则这种趋势性突破会变得很滞后,我们只需要此时的包络线能适当过滤趋势中价格的小型起伏即可。

我们后文将继续讨论这两种思路!待续。。。

 

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