使用ADX进行趋势识别和过滤

2019 年 2 月 10 日 - 作者 :技术投机客

平均趋向指数ADX最重要的用途就是进行趋势识别和过滤,具体的方法如下:

1、当ADX线上升时,表明市场存在趋势。此时的趋势可能是上涨的,也可能是下跌的。

图1:美元/日元日线

图1标记了美元/日元走势中ADX线的两次上升过程,第一次对应着价格上涨,第二次则对应着价格下跌。虽然ADX线本身并不能指示趋势的方向,但很显然,识别市场趋势的方向是非常容易的,即+DI位于-DI之上时,说明当前为上涨趋势;而+DI位于-DI以下时,说明当前为下跌趋势。

当ADX上升,并超过+DI和-DI时,就说明大趋势正在显现,我们应当采取顺势交易策略。

2、当ADX线下降时,表明当前趋势正在衰竭,甚至是陷入了区间震荡。

图2:美元/日元日线

图2中标记了美元/日元ADX线的两次下降过程,都对应着市场的区间震荡。此时的特征为ADX线快速回落,很快和+DI和-DI纠缠在一起。显然,此时我们应采取区间交易的战术。

我个人建议这样去观察ADX:首先我们定义一个ADX趋势性结构,即ADX出现何种状态我们认为市场进入了趋势,并开始追踪这波趋势。而只要ADX不符合这个趋势性定义,我们统统认为市场处于震荡区间,此时我们可以观望,亦可以采用区间交易策略。

ADX线的变化比读数更重要

一般情况下,我们会给ADX设置一个水平数值,大多数是25或30。当ADX从下向上穿越这个水平位后,我们就认为市场开启了一波趋势。但事实上,这个水平位根本就不重要。我们希望看到ADX线上升,但其究竟从哪里开始上升,又突破何种水平位并不重要。此外,ADX线从20运动到30,远比其从50运动到40更加重要。再次强调,ADX上升的动作最重要,其指标读数本身不重要。

作为过滤器的ADX

一般来说,ADX线本身并不能发出任何交易信号,我们只是使用ADX线去识别和过滤价格趋势,当市场出现我们定义的趋势结构后,需要在更小的时间周期内产生信号并入场交易。当然,+DI和-DI的交叉可以产生交易信号,但实际情况是,+DI和-DI先交叉产生一波趋势,随后ADX线上升让我们发现了这波趋势,但之后+DI和-DI很难再形成交叉,并产生顺势信号,所以这根本没有意义。

 

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