平均趋向指标ADX简介

2019 年 2 月 8 日 - 作者 :技术投机客

毫无疑问,平均趋向指标ADX是绝对意义上的趋势指标。对于在广泛市场中进行趋势交易的投资者来说,ADX的价值巨大。趋势交易者靠强劲的趋势产生利润,但在实际情况中,价格趋势并不常见,特别是强劲的价格趋势更加不常见。为了抓住某一市场的大趋势,交易者不得不在很多其它市场中接受震荡亏损。幸运的是,我们现在有了平均趋向指标ADX,它可以较为有效地识别和衡量趋势,这让我们成功进行趋势交易的概率大大增加。从更大的层面上讲,准确理解并使用ADX对于趋势交易来说意义极其重大。

ADX的计算方式

ADX由威尔斯·怀尔德发明,如果你搞清楚了ADX是如何计算的,我想你会对这位技术指标天才更加肃然起敬。

1、计算DM

图1:如何计算方向性运动DM。图片来源:《期货市场计算机分析指南》

计算ADX的第一步是计算价格的方向性运动DM,其为当天的波动区间超出前一日波动区间的最大部分。图1中的左侧,当天价格向上运动,超出前一日波动区间的部分我们称为+DM;而在图1中的右侧,当天价格向下波动,超出前一日波动区间的部分我们称为-DM。

对于外部日,即当天的价格波动在上下两个方向都超出了前一日的波动区间,我们取超出部分的较大者;对于内含日,即当天的价格波动在上下两个方向都没有超出前一日的波动区间,我们认为DM=0。

2、计算真实区间TR

TR=MAX{当日最高价和最低价之差,当日最高价和前一日收盘价之差,当日最低价和前一日收盘价之差}

3、计算方向指标DI

DI=DM/TR

注意,我们区分DM为+DM和-DM,这在数值上表现为可正可负,而TR则只是一个正数,因此,DI也是可正可负的,我们区分为+DI和-DI。

此外,这里是先计算的14周期+DM均值+DM14和14周期-DM均值-DM14,以及14周期TR均值TR14。

此时,+DI14=+DM14/ TR14,-DI14=-DM14/ TR14。

4、计算+DI与-DI的差值

差值=|(+DI14)-(-DI14)|

5、计算+DI与-DI的和值

和值=|(+DI14)+(-DI14)|

6、计算方向性运动指数DX

DX=(差值/和值)*100

然后再计算方向性运动指数DX的14周期平均值,就得到了平均趋向指数ADX。

ADX的计算非常复杂,我们在这里大篇幅的论述是为了让大家更好地理解ADX。目前几乎所有交易软件都自带ADX指标,并不需要我们单独计算。

从ADX的计算方式可知,其数值一定为正数,且一定位于0~100之间。

图2:标准普尔500指数4小时线

图2附图中,黑色线为ADX,红色线为+DI,蓝色线为-DI,指标参数为14。

 

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