使用MACD进行趋势交易(一)

2019 年 2 月 2 日 - 作者 :技术投机客

MACD一般作为趋势指标而被广泛使用,然而任何一个指标,如果我们只知道最浅显的用法并机械地使用它们,都不可能获得良好的表现。今天我们就来聊聊使用MACD进行趋势交易的几种逻辑。

大周期过滤、小周期交易

首先,我们使用MACD在大周期中进行趋势识别和过滤。简单来说,大周期中的MACD线向上穿越0轴时,我们买入,如果大周期的MACD一直保持在0轴以上,我们只考虑买入;相反,当大周期的MACD线向下穿越0轴时,我们卖空,如果MACD线一直维持在0轴以下,我们将一直保持卖空的策略。

其次,当大周期的MACD给出我们明确的方向建议后,我们将在小周期内反复交易,方向上必须与大周期保持一致。入场信号的产生主要是靠MACD穿越0轴。

图1:荷兰AEX25股票指数日线

图1中,AEX25近期4小时图走出了一波上涨趋势,这主要体现在MACD向上穿越0轴,并一直维持在0轴上方。因此,我们只考虑买入。

图2:荷兰AEX25股票指数30分钟线

图2为AEX25半小时图走势,在时间上完全对应图1中的4小时部分。我们发现,在半小时图表中,MACD线向上穿越0轴大多对应着不错的买入机会。

在这个例子中,如果买入信号来自于4小时图中的MACD首次上穿0轴,那我们可以考虑使用30分钟MACD下穿0轴来了解这个头寸。但是,如果买入信号来自于30分钟MACD上穿0轴,那我并不建议使用30分钟MACD下穿0轴来平仓。我曾经讲过,一般来说,离场信号和入场信号是不对称,离场信号应该更快。所以,在这个例子中,如果是30分钟MACD上穿0轴发出的买入信号,我们可以考虑使用跟踪止损或者其它更快的离场方式。

此外,我们应如何选择这两个周期的大小,也存在一定的技巧。简单来说,如果我们一个选择1小时,而另一个选择半小时,那这种做法的效果肯定不好,因为这两个周期太过接近了,大周期起不到过滤的效果。如果我们一个选择天图,一个选择5分钟图,那效果也不会太好,因为此时两个周期相差过大,小周期的波动就具有了很强的随机性,可能并不受大周期所掌控。

我们选择这两个周期的大概思路是,既要保证大周期可以识别出有效的趋势,又要保证小周期能够充分体现大周期下的价格起伏,充分适应大周期的趋势波动节奏。我个人认为4小时和30分钟是一个不错的组合,当然这只是针对短线交易而言的。而对于中线交易和长线交易,我们仍能构建类似的周期组合,这就留给广大交易者自行研究了。

 

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