相对RSI

2019 年 1 月 25 日 - 作者 :技术投机客

由于存在趋势标记,使得相对强弱指标RSI在趋势市场中一直处在一侧波动,从而造成原本设定的超买超卖区失效。为了解决这个问题,我们引入相对RSI的概念,为的是让RSI揭示出的强弱关系可以自适应市场的变化,无论是震荡还是趋势。

相对RSI

所谓相对RSI,就是给RSI指标本身加上布林线。布林线是基于统计学正态分布原理构建的指标,用来衡量标的走势的统计学分布,我们将在未来讲到这个指标。

我们称RSI为相对强弱指标,所以我实在没办法将新创建的指标称为“相对”相对强弱指标,因此我将其命名为相对RSI。起这个名字也更方便大家对这个指标进行理解,因为这个指标本身衡量的就是RSI的相对位置,几乎不会考虑RSI的绝对数值。

图1:美国原油4小时线+相对RSI

图1附图中,我们首先添加了一个14周期的普通RSI,然后为这个RSI加上了布林线。之前提到过,在这种强劲的下跌趋势中,普通RSI根本无法到达超买区,我们原本的设定完全失效。而当我们加入布林线后,RSI的相对强弱关系就很好地得到了展现。

当RSI接近或穿越其布林线上轨时,我们认为市场超买,这对应着极好的顺势卖点;而当RSI接近或穿越布林线下轨时,我们认为市场超卖,这时可以选择了结部分头寸或调紧止损,但不应该全部平仓,更不能在此时反手做多。

请注意,上面这段论述仅针对图1中原油的下跌趋势。事实上,我们引入相对RSI就是要解决趋势标记的问题,所以我们在使用相对RSI时,必须要有一个明确的趋势方向——上涨、下跌和横盘。而鉴于大部分交易者都在进行趋势交易,所以使用相对RSI最好的方式是结合一个趋势指标。

一般来说,在下跌趋势中,我们会在价格反弹后做空;而在上涨趋势中,我们则会在价格向下回调后买入。实际上我们是在利用下跌趋势中的强势价格和上涨趋势中的弱势价格。在原油的这波下跌趋势中,绝对的强势价格根本不存在,因为RSI的绝对数值从来都没有到达过70,所以我们只能利用相对强势的价格,然后伺机做空。

趋势中的非对称性

承接图1的例子,在下跌趋势中,相对RSI超买后我们择机做空,这时超买对应着卖点。而下跌趋势中的相对RSI超卖后,绝对不能反向做多,只能选择调紧止损或了结部分头寸。这就是相对RSI在趋势中的非对称性。趋势越强劲,这种非对称性也就越强。如果预期市场横盘,我们可以认为这种非对称性消失,因为这时候并没有任何趋势。

相对RSI在上涨趋势中的用法与下跌趋势中刚好相反,这里就不赘述了!

图2:欧元/英镑4小时线

在图2中,我们标记出了欧元/英镑4小时内的一波震荡走势。相对RSI基本可以很好地识别出所有的相对高点和相对低点,此时非对称性消失,高沽低渣有利可图。

为了让相对RSI变得客观,交易者可以构建一个更加准确的震荡指标——相对RSI百分比,然后重新划定清晰的超买超卖分界。

相对RSI百分比=(RSI-布林线下轨)/(布林线上轨-布林线下轨)。

此外,为了增加相对RSI的准确性,可以结合价格本身或K线进行综合判断,然后再发出买卖指示,而不是仅靠相对RSI发出的机械信号。

 

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