如何选择周期参数让均线更有效

2019 年 1 月 21 日 - 作者 :技术投机客

这是一个非常困难的问题,或许我们大家都想知道答案。很多研究者通过系统测试和优化,得到了一些最优参数的建议,但很显然,使用这些参数交易并不能保证未来一定盈利。现实中,均线根本就没有什么最优参数。我们选择一个周期参数来定义一条均线,然后期望这条均线可以准确地定义市场,但遗憾的是,市场是不能被定义的。

市场总是按照自己的逻辑不停地运行,它不会因为价格上穿了你设定好的一根均线,就心甘情愿地上涨从而满足你的愿望。我们定义均线,定义市场结构,都是为了让我们自己在交易中有迹可循。而很多实证研究表明,很多不同周期参数的均线系统在趋势中的表现非常相近。也就是说,只要均线系统比较合理,具体使用什么周期参数影响不大。

我个人非常喜欢使用顾比线,其中的一个原因就是顾比线是12条确定了周期的均线束,我可以完全不考虑均线参数的问题,而事实也的确如此。

虽然现实中均线并没有什么最优周期参数,但在理论上,还是存在一种搜寻均线最优参数的办法——周期理论。

一般来说,任何市场都具有一定的周期性。如果我们可以观测到某一市场的周期,那我们就可以确定适应这个市场的最优均线参数。

当我们将均线周期设为1,那这条均线其实就是价格的折线;而当我们将均线周期设为2000,那这条均线基本上就是一条直线,几乎不会有什么起伏。也就是说,均线周期太小或太大,都没什么意义。那就必然有一个比较适当的中间值,也是最优值,可以让均线高低起伏,并充分衡量出价格的波动情况。这个最优值就是价格周期的1/2和1/4,用这两条均线进行交叉就会得到最为理想的结果。

英镑/美元日图:红色、蓝色分别为15、30周期指数均线。

上图中,我们发现英镑/美元大约每隔60根K线左右,就会形成一个明显的低点,因此我们可以认定其当前波动的周期为60,对应的1/2和1/4分别为30和15。因此我们设定了15和30周期的指数均线,总体上看,这组均线形成金叉后的买入信号非常好,周期参数几乎接近了最优值。

不过,这里存在一个悖论,如果我们可以确定市场的周期,那我们有太多的方式可以赚钱,根本就不需要再去寻找最优均线。同时,周期理论非常复杂,市场的周期更是变化莫测,显然,在英镑的后续走势中,60周期已经不再成立,我们需要重新判断并寻找合适的均线。

 

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