三条移动平均线

2019 年 1 月 20 日 - 作者 :技术投机客

两条移动平均线中,我们在金叉时买入,死叉时多头离场,同时反向开空单,这是一个一直持仓的交易系统,永远都不会有空仓期。从某种程度上看,这种做法似乎很“傻”,它好像并没有多少思考能力,而只是不停地执行一个循环。或者至少,使用者对于此种缺乏技巧的交易系统会感到不适,这是人之常情。

为此,三条移动平均线应运而生。我们为系统设置三条均线,分别对应短期、中期和长期。当中期均线从下向上穿越长期均线时,买入;而当短期均线从上向下穿越中期均线时,多头离场。请注意,此时仅是多头离场,而并不会反向开空单。

反之,当中期均线从上向下穿越长期均线时,卖出;而当短期均线从下向上穿越中期均线时,空头离场。此时,也仅是空头离场,并不会反向开多单。

纽元/美元日图:红色、蓝色、绿色分别对应9、20和50日指数移动平均线。

中性区

显然,三均线系统并不会随时持仓。系统不持仓的时期我们称为中性区,这时我们对价格运动保持中性,既不看涨也不看空。中性区赋予系统“思考”的能力,让它知道什么时候买入,什么时候卖空,什么时候休息。先不谈这种方法相较于双均线系统孰优孰劣,我认为这种思路本身就是一种进化,是值得被认可的。虽然聪明人有时也会办糊涂事,但只有我们不断变聪明,才能逐步在市场中生存下来。

我坚定的认为,系统应当适度复杂化,过度复杂和过度简单都是不可取的,双均线系统本身就过于简单了,因此我认为三均线是一种进步。

离场要比入场快

三均线系统中,我们依据中期、长期均线的交叉入场,而依据短期、中期均线的交叉离场。因此,在反应速度上,离场比入场要快。这是一种非常重要的启蒙性思想。事实上,在创建交易系统过程中,我们一般都会要求入场更慢而离场更快,或者是离场都要比入场快。

入场更慢是为了甄别出更好的交易机会,而离场更快是为了防止获利回吐。很多优秀交易者会使用风险-回报比离场,即当收益已经达到了3-4倍止损时,直接离场,而不会等待明确的反转信号再离开,这就是一种最为快速的离场方式。

当然,交易世界或许并没有绝对的真理,离场要比入场快或许也不是。当你采用这种思路构建系统时,你最好要保证,当价格趋势进一步发展,而你过早离开时,有办法再次加入进来。如果你能够将离场和再入市的规则统一起来,那无疑是最棒的。例如在三均线系统中,如果你因为短期均线向下穿越中期均线而过早地离开了多头市场,那等到它们形成金叉,你完全可以再次加入进来。

更加复杂的组合

三条均线加上价格,我们现在有了四条不同的曲线。它们之间不同的位置关系、交叉、斜度和中性区等等,足够衍生出很多非常复杂的变体,例如均线的多头秩序和空头秩序,这里就不一一赘述了。

 

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